Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012–2016

Живайкина А.Д. Пересецкий А.А.

14.11.17, Вторник, 11:30, ЦЭМИ РАН, 520

Базовый семинар: Математическая экономика

В данной работе рассматриваются 11 кредитных рейтингов российских банков, присваиваемых банкам как международными, так и российскими рейтинговыми агентствами в период 2012–2016. Построены эконометрические модели этих рейтингов по открытым данным – финансовым показателям банков и макроэкономическим индикаторам. На основе исторических данных по отзывам лицензий банков построены эконометрические модели вероятности отзыва лицензии отдельно по различным формулировкам отзыва лицензии. Эти модели позволили проанализировать до какой степени ЦБ при отзыве лицензий опирается на рейтинги, и до какой степени рейтинговые агентства учитывают возможность отзыва лицензии в краткосрочном периоде. Наиболее полно целям регулятора соответствуют агентства S&P, Moody’s и Эксперт РА.

 

Следующий семинар: 21.11.2017 - Развитие подхода Ф.Рени к стратегическим играм с разрывными функциями полезности и приложение к модели ценовой конкуренции по Бертрану (докладчик: Кукушкин Н.С.).

Предыдущий семинар: 07.11.2017 - Структурная трансформация в международной торговле (докладчик: Гнидченко А.А.).