Банки как баки

Сонин И.М. Сонин К.И.

19.12.17, Вторник, 11:30, ЦЭМИ РАН, 520

Базовый семинар: Математическая экономика

Мы рассматриваем простую модель взаимозачетов (клиринга) в финансовых се- тях. В этой модели банки (фирмы, агенты) представлены как баки (резервуары) наполненные жидкостью (деньгами), которые могут втекать и вытекать в непре- рывном времени. Этот подход позволяет получить простое рекурсивное решение классической статической модели финансового клиринга впервые рассмотренной в статье Айзенберга и Ноэ (2001). Наша модель предлагает и практический механизм одновременных платежей. Динамическая структура нашей модели позволяет также анализировать другие вопросы возникающие в финансовых сетях, и потенциально открывает возможности рассмотрения более сложных динамических сетей. Наш подход можно использовать и для решения нелинейных уравнений типа уравнений Беллмана, возникающих в задачах оптимальной остановки и других задачах оптимизации.

 

Следующий семинар: 26.12.2017 - Поляризация и размещение мигрантов (докладчики: Якуба В.И., Алескеров Ф.Т.).

Предыдущий семинар: 12.12.2017 - «Multiway Data Analysis» и ранжирование экономических журналов (докладчики: Рубинштейн А.Я., Слуцкин Л.Н.).